Pas P. Hughstona - Lane P. Hughston

Lane P. Hughston
Urodzony ( 1951-12-24 )24 grudnia 1951 (wiek 69)
Boże Ciało , Teksas , USA
Narodowość amerykański
Alma Mater Magdalen College, Oksford
Kariera naukowa
Pola Finanse
matematyczne Fizyka matematyczna
Instytucje Goldsmiths, Uniwersytet Londyński
Brunel University Londyn
Imperial College Londyn
King's College Londyn
Lincoln College, Oksford
Doradca doktorski Roger Penrose

Lane P. Hughston (ur. 24 grudnia 1951 w Corpus Christi w Teksasie) to amerykański matematyk .

Wczesne życie i edukacja

Lane P. Hughston urodził się w Corpus Christi w Teksasie i wychował w Dallas w Teksasie, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej JJ Pershinga, gimnazjum Benjamina Franklina i liceum Hillcrest. Jest synem Edwarda Wallace'a Hughstona i Joan Palmer Hughston. Posiada doktorat z matematyki na Uniwersytecie Oksfordzkim , gdzie był stypendystą Rhodesa i uczniem Rogera Penrose'a .

Kariera

Po uzyskaniu doktoratu odbył Junior Research Fellowship w Wolfson College w Oksfordzie , a następnie był Fellow and Tutor in Applied Mathematics w Lincoln College w Oksfordzie .

Później pracował jako menedżer ds. ryzyka i inżynier finansowy w Merrill Lynch w Londynie, a następnie jako profesor matematyki finansowej w King's College London , profesor matematyki w Imperial College London , profesor matematyki na Uniwersytecie Brunel i profesor matematyki w Goldsmiths, University of London .

Odbywał wizyty na Uniwersytecie Teksańskim w Austin , King's College London , Instytucie Studiów Zaawansowanych , Perimeter Institute for Theoretical Physics oraz University College London .

On przeprowadził prace w ogólnej teorii względności , kosmologia , teoria twistorów , mechaniki kwantowej , mechaniki statystycznej i matematyka finansowa .

Opublikowane prace

  • LP Hughston (1969) Multifluid Cosmology , Astrophysical Journal, tom 158, s. 987-989.
  • LP Hughston & KC Jacobs (1970) Homogeneous Electromagnetic and Massive Vector Meson Fields in Bianchi Cosmologyes , Astrophysical Journal, tom 160, str. 147-152.
  • LP Hughston i LC Shepley (1970) Anizotropowe kosmologie wielocieczowe z hiperpowierzchniowymi polami prędkości ortogonalnej , Astrophysical Journal, tom 160, str. 333-336.
  • LP Hughston (1971) Generalized Vaidya Metrics , International Journal of Theoretical Physics, tom 4 (4), s. 267-271.
  • LP Hughston, R. Penrose, P. Sommers i M. Walker (1972) O kwadratowej pierwszej całce dla naładowanych orbit cząstek w naładowanym rozwiązaniu Kerra , Communications in Mathematical Physics, tom 27 (4) str. 303-308.
  • LP Hughston (1972) O polu Einsteina-Maxwella z zerowym źródłem , w metodach lokalnej i globalnej geometrii różniczkowej w ogólnej teorii względności (D. Farnsworth, J. Fink, J. Porter i A. Thompson, red.) Notatki do wykładu z fizyki 14, s. 121-125, Springer-Verlag.
  • LP Hughston & PD Sommers (1973) Czasoprzestrzenie z zabójczymi tensorami , Komunikacja w fizyce matematycznej, tom 32 (2), s. 147-152.
  • LP Hughston & PD Sommers (1973) Symetrie czarnych dziur Kerra , Communications in Mathematical Physics, tom 33 (2), 129-133.
  • LP Hughston (1979) Some New Contour Integral Formulas , w złożonych technikach rozmaitości w fizyce teoretycznej (D. Lerner & PD Sommers, red.), Pitman, s. 115-125.
  • LP Hughston (1979) Twistors and Particles , Springer Lecture Notes in Physics 97, Springer-Verlag. ISBN  978-3-540-09244-5 .
  • LP Hughston & RS Ward, eds (1979) Postępy w teorii Twistora , Pitman. ISBN  0-273-08448-8 .
  • LP Hughston (1980) The Twistor Particle Program , Surveys in High Energy Physics, tom 4, 310-332.
  • LP Hughston i MC Sheppard (1980) O magnetycznych momentach hadronów , Raporty z fizyki matematycznej, tom 18, 55-68.
  • LP Hughston i TR Hurd (1981) A Cohomological Description of Massive Fields , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 378, s. 141–154.
  • LP Hughston (1982) Oscylator relatywistyczny , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 382, ​​s. 459-466.
  • LP Hughston i TR Hurd (1983) Wyraźnie konformalnie kowariantna integralna formuła CP5 dla pól bezmasowych , Physics Letters B, tom 124, 362–364.
  • LP Hughston i TR Hurd (1983) Geometryczne podejście do statystyki Bosego i Fermiego , Physics Letters B, tom 127, 201-203.
  • LP Hughston i TR Hurd (1983) Rachunek CP5 dla pól czasoprzestrzennych , Physics Reports, tom 100, 273-326.
  • LP Hughston (1984) Dlaczego Apple Falls , Times Higher Educational Supplement, nr 620, s. iii.
  • LP Hughston (1985) The Tail of the Lion , Times Higher Educational Supplement, nr 667, s. 16.
  • LP Hughston (1986) Entropy, Uncertainty and Nonlinearity , w Quantum Concepts in Space and Time (CJ Isham i R. Penrose, red.) Oxford University Press, rozdział 11, s. 174–181.
  • LP Hughston (1986) Supertwistors and Superstrings , Nature, tom 321, s. 381-382.
  • LP Hughston (1986) Punkty w czasoprzestrzeni , Times Higher Educational Supplement, nr 715, s. 20.
  • LP Hughston & WT Shaw (1987) Real Classical Strings , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 414, s. 415–422.
  • LP Hughston (1987) Applications of SO(8) Spinors , in Gravitation and Geometry: tom na cześć Ivora Robinsona (W. Rindler i A. Trautman, red.) Bibliopolis, Neapol, s. 253-277.
  • LP Hughston i WT Shaw (1987) Krzywe minimalne w sześciu wymiarach , grawitacja klasyczna i kwantowa, tom 4, s. 869-892.
  • LP Hughston & WT Shaw (1987) Classical Strings in Ten Dimensions , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 414}, s. 423-431.
  • LP Hughston (1987) Uwagi dotyczące twierdzenia Sommersa , klasycznej i kwantowej grawitacji, tom 4, s. 1809-1811.
  • LP Hughston i WT Shaw (1988) Constraint Free Analysis of Relativistic Strings , Classical and Quantum Gravity, tom 5, str. L69-72.
  • LP Hughston (1988) Zastosowania spinorów kartanowych do geometrii różniczkowej w wyższych wymiarach , w spinorach w fizyce i geometrii (A. Trautman i G. Furlan, red.) World Scientific Press, s. 226-237.
  • WJ Brooks & LP Hughston (1988) Problem w strategii squasha , The Mathematical Gazette, tom 72, s. 92-95.
  • LP Hughston i LJ Mason (1988) Uogólnione twierdzenie Kerra-Robinsona , grawitacja klasyczna i kwantowa, tom 5, s. 275-285.
  • LP Hughston i WT Shaw (1989) Spinor Parametrisations of Minimal Surfaces , w Mathematics of Surfaces III (DC Handscomb, red.) Oxford University Press, s. 359-372.
  • LP Hughston (1989) Tak wielka absurdalność , Times Higher Educational Supplement}, nr 875, s. 19.
  • LP Hughston (1989) objęte gwarancją : czy naprawdę są objęte? , Skarbnik, wydanie listopadowe, s. 32–34.
  • LP Hughston (1989) Time to Call on Japan's Warrant Idea , International Money Marketing, wydanie grudniowe, s. 26.
  • LP Hughston i WT Shaw (1990) Twistors and Strings, w Twistors in Mathematics and Physics (R. Baston i TN Bailey, red.) Cambridge University Press, rozdział 12, s. 218-245.
  • LP Hughston i KP Tod (1990) An Introduction to General Relativity , London Mathematical Society Student Texts 5, Cambridge University Press. ISBN  0-521-32705-9 .
  • LJ Mason & LP Hughston, eds (1990) Dalsze postępy w teorii Twistora, tom I: Transformacja Penrose'a i jej zastosowania , Pitman Research Notes in Mathematics Series 231, Longman Scientific and Technical. ISBN  0-582-00466-7 .
  • LP Hughston, R. Jozsa & WK Wootters (1993) Kompletna klasyfikacja zespołów kwantowych mających daną macierz gęstości , Physics Letters A, tom 183, str. 14-18.
  • LP Hughston (1993) Financial Geometry: a New Angle on Risk , International Derivative Review, wydanie wrześniowe (SunGard Capital Markets), s. 11-14.
  • B. Flesaker, LP Hughston, L. Schreiber i L. Sprung (1994) Taking All the Credit , Risk, tom 7 (9), s. 104–108, przedruk w Yearbook of Fixed Income Investing 1995 (JD Finnerty i MS Fridson, red.), Irwin Professional Publishing (1996).
  • LP Hughston (1994) Financial Observables , International Derivative Review, wydanie grudniowe (SunGard Capital Markets), s. 11-14.
  • LP Hughston (1995) Geometryczne aspekty mechaniki kwantowej , w teorii Twistora (SA Huggett, red.) Marcel Dekker, rozdział 6, s. 59-79.
  • LJ Mason, LP Hughston & PK Kobak, eds (1995) Dalsze postępy w teorii Twistora, Tom II: Układy integrowalne, geometria konformalna i grawitacja , Notatki badawcze Pitmana w serii 232 matematyki, Longman Scientific and Technical. ISBN  0-582-00465-9 .
  • B. Flesaker i LP Hughston (1996) Positive Interest , Risk, tom 9 (1), s. 46-49, przedruk w Vasicek and Beyond (LP Hughston, red.) Risk Publications (1996) i Hedging with Trees (M. Broadie & P. Glasserman, red.) Risk Publications (1998).
  • LP Hughston (1996) Geometry of Stochastic State Vector Reduction , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 452, s. 953-979.
  • LP Hughston, red. (1996) Vasicek and Beyond: Approaches to Building and Applying Interest Rate Models , Risk Publications. ISBN  1-899332-50-2 .
  • DC Brody i LP Hughston (1996) Geometry of Quantum Statistical Inference , Physical Review Letters, tom 77, s. 2851-2854.
  • B. Flesaker i LP Hughston (1996) Positive Interest: Foreign Exchange , w Vasicek and Beyond (LP Hughston, red.) Risk Publications, rozdział 22, s. 351–367.
  • LP Hughston (1996) Pricing of Credit Derivatives , IFR Financial Derivatives and Risk Management, wydanie 5, s. 11-16.
  • DC Brody i LP Hughston (1997) Uogólnione relacje Heisenberga dla kwantowej estymacji statystycznej , Physics Letters A, tom 236, s. 257–262.
  • B. Flesaker i LP Hughston (1997) Egzotyczne opcje stopy procentowej , w opcjach egzotycznych: stan techniki (L. Clewlow i C. Strickland, red.) International Thompson Publishing, rozdział 9, s. 209-227.
  • B. Flesaker i LP Hughston (1997) International Models for Interest Rates and Foreign Exchange , Net Exposure, wydanie 3, s. 55–79, przedruk w The New Interest Rate Models (LP Hughston, red.) Risk Publications (2000), rozdział 13 , s. 217–236.
  • B. Flesaker i LP Hughston (1997) Dynamic Models of Yield Curve Evolution , w Mathematics of Derivative Securities (MAH Dempster i SR Pliska, red.) Cambridge University Press, rozdział 17, s. 294-314.
  • LP Hughston (1997) Rachunek finansowy , Ryzyko, tom 10 (3), s. 63-64.
  • LP Hughston (1998) Pochodne inflacji , dokument roboczy, Merrill Lynch i King's College London.
  • DC Brody i LP Hughston (1998) Geometria stanów termodynamicznych , Fizyka Litery A, tom 245, 73-78.
  • DC Brody i LP Hughston (1998) Geometria statystyczna w mechanice kwantowej , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 454, s. 2445-2475.
  • B. Flesaker i LP Hughston (1998) Pozytywne zainteresowanie: posłowie , w zabezpieczaniu za pomocą drzew: postępy w ustalaniu cen i instrumentów pochodnych zarządzania ryzykiem (M. Broadie i P. Glasserman, red.) Risk Publications, s. 120-124.
  • DC Brody i LP Hughston (1998) The Quantum Canonical Ensemble , Journal of Mathematical Physics, tom. 39, 6502–6508.
  • DC Brody i LP Hughston (1998) Modele geometryczne dla wnioskowania statystycznego kwantowego , w The Geometric Universe: Science, Geometry, and the Work of Roger Penrose (SA Huggett, LJ Mason, KP Tod, ST Tsou i NMJ Woodhouse, red.) Uniwersytet Oksfordzki Prasa, rozdział 18, s. 265-276.
  • LP Hughston, P. Nurowski i D. Robinson (1999) Extensions of Bundles of Null Directions , Classical and Quantum Gravity, tom 16, s. 255-279.
  • LP Hughston, ed (1999) Opcje: Klasyczne podejścia do ustalania cen i modelowania , Publikacje dotyczące ryzyka. ISBN  1-899332-669 .
  • DC Brody i LP Hughston (1999) Thermalization of Quantum States , Journal of Mathematical Physics, tom 40, s. 12-18.
  • P. Balland i LP Hughston (1999) The Sticky Delta Model , Tydzień Pochodny, Krzywa uczenia się, wydanie z 1 listopada.
  • TR Field i LP Hughston (1999) Geometria stanów koherentnych , Journal of Mathematical Physics, tom 40, s. 2568-2583.
  • DC Brody i LP Hughston (1999) Geometria Mechaniki Statystycznej , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 455, s. 1683-1715.
  • P. Balland i LP Hughston (2000) Model Markowa zgodny z Caplet Smile , International Journal of Theoretical and Applied Finance, tom 3, s. 161-181.
  • LP Hughston (2000) Nie dla osób o słabym sercu , Risk, tom 13 (2), s. 59.
  • DC Brody i LP Hughston (2000) Zawartość informacyjna stanu kwantowego , Journal of Mathematical Physics, tom 41, str. 2586-2592.
  • LP Hughston i SM Turnbull (2000) Pochodne kredytowe uproszczone , Ryzyko, tom 13 (10), s. 36–43, przedruk w : Modelowanie ryzyka kredytowego, The Cutting Edge Collection (M. Gordy, red.) Risk Books (2003). Tłumaczenie japońskie (DC Brody) w Risk Japan, tom 1, (1), s. 50–54 (2001).
  • LP Hughston, ed (2000) Nowe modele stóp procentowych: najnowsze osiągnięcia w teorii i zastosowaniu dynamiki krzywej dochodowości , publikacje dotyczące ryzyka. ISBN  1-899-332-97-9 .
  • DC Brody i LP Hughston (2001) Stopy procentowe i geometria informacji , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 457, s. 1343-1363.
  • LP Hughston i SM Turnbull (2001) Credit Risk: Constructing the Basic Building Blocks , Economic Notes, tom 30, s. 281–292.
  • DC Brody i LP Hughston (2001) Geometryczna mechanika kwantowa , Journal of Geometry and Physics, tom 38, strony 19-53.
  • P. Sollich, A. Coolen, LP Hughston & RF Streater, red. (2001) Układy nieuporządkowane i złożone , Amerykański Instytut Fizyki. ISBN  1-56396-983-1 .
  • SA Adler, DC Brody, TA Brun i LP Hughston (2001) Modele Martingale do redukcji stanu kwantowego , Journal of Physics A, tom 34, s. 8795-8820.
  • LJ Mason, LP Hughston, PK Kobak & K. Pulverer, eds (2001) Dalsze postępy w teorii Twistora, Tom III: Zakrzywione przestrzenie Twistora , Notatki badawcze w matematyce 424, Chapman i Hall/CRC. ISBN  1-58488-047-3 .
  • DC Brody i LP Hughston (2001) Zastosowania geometrii informacji do teorii stopy procentowej w układach nieuporządkowanych i złożonych (P. Sollich, A. Coolen, LP Hughston i RF Streater, red.) AIP Conference Proceedings, tom 553, s. 281–288 .
  • LP Hughston i M. Zervos (2001) Martingale Approach to the Pricing of Real Options , in Disordered and Complex Systems (P. Sollich, A. Coolen, LP Hughston & RF Streater, red.) AIP Conference Proceedings, tom 553, s. 325– 330.
  • DC Brody i LP Hughston (2002) Entropia and Information in the Interest Rate Term Structure , Quantitative Finance, tom 2, s. 70–80.
  • LP Hughston (2002) Symboliczne znaczenie liczb , GARP Risk Review, wydanie 7, s. 41.
  • DC Brody i LP Hughston (2002) Efficient Simulation of Quantum State Reduction , Journal of Mathematical Physics, tom 43, s. 5254-5261.
  • DC Brody i LP Hughston (2002) Stochastyczne modele redukcji w nieliniowej mechanice kwantowej , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 458, s. 1117-1127.
  • LP Hughston (2003) The Past, Present and Future of Term Structure Modeling , in Modern Risk Management: a History (P. Field, wprowadzenie) Risk Publications, Rozdział 7, s. 107–132.
  • DC Brody, LP Hughston i J. Syroka (2003) Relaksacja stanów kwantowych w warunkach zaburzeń energetycznych , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 459, s. 2297-2316.
  • DC Brody i LP Hughston (2004) Chaos i spójność: nowe ramy modelowania stóp procentowych , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 460, s. 85-110.
  • LP Hughston i A. Rafailidis (2005) Chaotyczne podejście do modelowania stóp procentowych , finanse i stochastyka, tom 9, s. 43-65.
  • DC Brody i LP Hughston (2005) Modele skończonej redukcji stochastycznej , Journal of Mathematical Physics, tom 46, 082101: 1-7.
  • DC Brody i LP Hughston (2005) Teoria kwantowej czasoprzestrzeni , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 462, s. 2679–2699.
  • DC Brody i LP Hughston (2005) Twistor Cosmology and Quantum Space-Time , w Fundamental Interactions and Twistor-like Methods (J. Lukierski i D. Sorokin, red.), AIP Conference Proceedings, tom 767, s. 57-95.
  • DC Brody i LP Hughston (2006) Quantum Noise and Stochastic Reduction , Journal of Physics A, tom 39 (4), s. 833-876.
  • DC Brody, IC Constantinou, JDC Dear & LP Hughston (2006) Dokładnie rozwiązywalne modele redukcji stanu kwantowego ze sprzężeniem zależnym od czasu , Journal of Physics A, tom 39 (35), s. 11029-11051.
  • AL Bronstein, LP Hughston, MR Pistorius i M. Zervos (2006) Uznaniowe zatrzymanie jednowymiarowych dyfuzji Ito z funkcją nagrody na klatce schodowej , Journal of Applied Probability, tom 43, s. 984-996.
  • DC Brody i LP Hughston (2006) Stany kwantowe i przyczynowość czasoprzestrzenna w materiałach z drugiego międzynarodowego sympozjum na temat geometrii informacji i jej zastosowań , Uniwersytet w Tokio, Japonia.
  • DC Brody, DW Hook & LP Hughston (2007) Unitarność, ergodyczność i termodynamika kwantowa , Journal of Physics A, tom 40, 503-509.
  • DC Brody, DW Hook & LP Hughston (2007) O kwantowej równowadze mikrokanonicznej , Journal of Physics: Conference Series, tom 67, 012025: 1-7.
  • DC Brody, DW Hook & LP Hughston (2007) Kwantowe przejścia fazowe bez ograniczeń termodynamicznych , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 463, s. 2021-2030.
  • DC Brody, LP Hughston i A. Macrina (2007) Poza wskaźnikami ryzyka: nowe ramy modelowania ryzyka kredytowego w postępach w finansach matematycznych (M. Fu, R. Jarrow, Ju-Yi Yen i R. Elliott, red.) Birkhauser , s. 231–257.
  • DC Brody, A. Gustavsson i LP Hughston (2007) Splątanie geometrii trzech kubitów , Journal of Physics: Conference Series, tom 67, 012044: 1-6.
  • DC Brody, LP Hughston i A. Macrina (2008) Information-Based Asset Pricing , International Journal of Theoretical and Applied Finance, tom 11 (1), s. 107-142.
  • LP Hughston i A. Macrina (2008) Informacje, inflacja i odsetki , w postępach w matematyce finansów (L. Stettner, red.), Banach Center Publications, tom 83, s. 117-138.
  • DC Brody, A. Gustavsson i LP Hughston (2008) Symplektyczne podejście do ograniczeń kwantowych , Journal of Physics A, tom 41, 475301.
  • DC Brody, LP Hughston i A. Macrina (2008) Dam Rain i skumulowany zysk , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 464, s. 1801-1822.
  • DC Brody, A. Gustavsson i LP Hughston (2009) Podejście metryczne do ograniczeń kwantowych , Journal of Physics A, tom 42, 295303.
  • DC Brody, MHA Davis, RL Friedman i LP Hughston (2009) Poinformowani handlowcy , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 465, s. 1103-1122.
  • DC Brody, A. Gustavsson i LP Hughston (2010) Nieliniowość i ograniczony ruch kwantowy , Journal of Physics A, tom 43, 082003.
  • DC Brody, LP Hughston i M. Parry (2010) Skutki splątania kwantowego w przejściach fazowych , Fizyka Litery A, tom 374, str. 2424-2428.
  • DC Brody, LP Hughston i A. Macrina (2010) Ryzyko kredytowe, nastroje rynkowe i niewykonanie zobowiązania w czasie losowym , w analizie stochastycznej w 2010 r. (D. Crisan, red.) Springer-Verlag, s. 267–280.
  • LP Hughston i A. Macrina (2010) Modelowanie stóp procentowych w czasie dyskretnym , w toku w analizie i jej zastosowaniach (M. Ruzhansky i J. Wirth, red.), World Scientific Publishing Company.
  • E. Hoyle, LP Hughston i A. Macrina (2011) Lévy Random Bridges and the Modeling of Financial Information , Procesy stochastyczne i ich zastosowania, tom 121, s. 856-884.
  • DC Brody, LP Hughston i A. Macrina (2011) Modelowanie przepływów informacji na rynkach finansowych , w Zaawansowanych metodach matematycznych dla finansów (G. Di Nunno i B. Oksendal, red.), Springer-Verlag, rozdział 5, s. 133–153 .
  • LP Hughston i F. Mina (2012) W sprawie reprezentacji ogólnych modeli stóp procentowych jako funkcji wienera integrowalnych z kwadratem , w ostatnich postępach w inżynierii finansowej 2011 (Y. Muromachi, H. Nakaoka i A. Takahashi, red.) World Scientific Publishing Company , s. 1–20.
  • LP Hughston i A. Macrina (2012) Wycena papierów wartościowych o stałym dochodzie w ramach opartych na informacjach , Applied Mathematical Finance, tom 19 (4), s. 361–379.
  • DC Brody, LP Hughston i E. Mackie (2012) Modele racjonalnej struktury terminowej z geometrycznym Lévy Martingales , Stochastics, tom 84, 719-740.
  • D. Filipovic, LP Hughston i A. Macrina (2012) Warunkowe modele gęstości dla wyceny aktywów , International Journal of Theoretical and Applied Finance, tom 15 (1), 1250002: 1-24.
  • DC Brody, LP Hughston i E. Mackie (2012) Ogólna teoria modeli geometrycznych Lévy'ego dla dynamicznej wyceny aktywów , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 468, s. 1778-1798.
  • MR Grasselli & LP Hughston, eds (2013) Finanse w Fields , World Scientific Publishing Company. ISBN  978-981-4407-88-5 .
  • DC Brody i LP Hughston (2013) Lévy Information and the Aggregation of Risk Aversion , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 469, 20130024:1-19.
  • DC Brody, LP Hughston i X. Yang (2013) Przetwarzanie sygnału z Lévy Information , Proc. Roya. Soc. Londyn. A, tom 469, 20120433.
  • LP Hughston (2014) Przedmowa , w Quant of the Year 2000-2014: All the Award-Winning Papers (A. Lipton, ed) Risk Books, s. xvii-xviii.
  • DC Brody i LP Hughston (2015) Universal Quantum Measurements , Journal of Physics: Conference Series, tom 624, 012002: 1-13.
  • E. Hoyle, LP Hughston i A. Macrina (2015) Stable-1/2 Bridges and Insurance , w postępach w matematyce finansów (A. Palczewski i L. Stettner, red.), Banach Center Publications, Vol 104, s. 95– 120.
  • DC Brody, LP Hughston i DM Meier (2015) Statystyki dotyczące kruchego splątania , Journal of Physics A, tom 48, 425301: 1-15.
  • CM Bender, DC Brody, LP Hughston & BK Meister (2016) Geometryczne aspekty symetrii odbicia czasoprzestrzeni w mechanice kwantowej , w niehermitowskich hamiltonianach w fizyce kwantowej (F. Bagarello, R. Passante & C. Trapani, red.), Springer Proceedings in Physics, tom 184, s. 185-199.
  • DC Brody i LP Hughston (2016) Termodynamika kwantowej kąpieli cieplnej , Journal of Physics A, Vol 49, 425302: 1-25.
  • LP Hughston & SM Salamon (2016) Surveying Points in the Complex Projective Plane , Advances in Mathematics, tom 286, s. 1017-1052.
  • DC Brody i LP Hughston (2018) Dyskontowanie społeczne i długa stopa procentowa , Finanse matematyczne, tom 28, s. 306-334.
  • DC Brody, LP Hughston & DM Meier (2018) Lévy-Vasicek Models and the Long Bond Return Process , International Journal of Theoretical and Applied Finance, tom 21 (3), 1850026: 1-26.
  • DC Brody i LP Hughston (2018) Quantum State Reduction , w Collapse of the Wave Function: Models, Ontology, Origin and Implications (S. Gao, red.), Cambridge University Press, s. 47-74.
  • G. Bouzianis i LP Hughston (2019) Determination of the Lévy Exponent in Asset Pricing Models , International Journal of Theoretical and Applied Finance, tom 22 (1), 1850008: 1-18.
  • DC Brody, LP Hughston & BK Meister (2020) Teoria stóp procentowych kryptowalut , SIAM Journal on Financial Mathematics, tom 11 (1), s. 148-168.
  • LP Hughston i L. Sánchez-Betancourt (2020) Ceny z informacjami o wariancji gamma , ryzyko, tom 8 (4), 105: 1-22. https://doi.org/10.3390/risks8040105 .
  • G. Bouzianis i LP Hughston (2020) Optymalne zabezpieczenie na niekompletnych rynkach , Applied Mathematical Finance, tom 27 (4), s. 265-287.
  • G. Bouzianis, LP Hughston, S. Jaimungal i L. Sánchez-Betancourt (2021) Modele Lévy-Ito w finansach , Badania prawdopodobieństwa, tom 18, s. 132-178.
  • DC Brody i LP Hughston (2021) Kwantowy pomiar zdarzeń czasoprzestrzennych , Journal of Physics A, Vol 54, 235304:1-20. https://doi.org/10.1088/1751-8121/abfac6 .

Zobacz też

Bibliografia