Średnia zależność - Mean dependence
W teorii prawdopodobieństwa mówi się , że zmienna losowa Y jest średnią niezależną od zmiennej losowej X wtedy i tylko wtedy, gdy jej średnia warunkowa E ( Y | X = x ) jest równa jej (bezwarunkowej) średniej E ( Y ) dla wszystkich x, tak że prawdopodobieństwo że X = x nie jest zerem. Mówi się, że Y jest średnią zależną od X, jeśli E ( Y | X = x ) nie jest stała dla wszystkich x, dla których prawdopodobieństwo jest niezerowe.
Według Camerona i Trivediego (2009 , s. 23) oraz Wooldridge'a (2010 , s. 54, 907) niezależność stochastyczna oznacza niezależność średnią, ale nie jest odwrotnie.
Co więcej, średnia niezależność oznacza brak korelacji, podczas gdy sytuacja odwrotna nie jest prawdą.
Pojęcie średniej niezależności jest często używane w ekonometrii, aby znaleźć kompromis między silnym założeniem niezależnych zmiennych losowych ( ) a słabym założeniem nieskorelowanych zmiennych losowych
Bibliografia
- Cameron, A. Colin; Trivedi, Pravin K. (2009). Microeconometrics: Methods and Applications (8th ed.). Nowy Jork: Cambridge University Press. ISBN 9780521848053 .
- Wooldridge, Jeffrey M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). Londyn: MIT Press. ISBN 9780262232586 .
 |
Ten artykuł związany z prawdopodobieństwem jest skrótem . Możesz pomóc Wikipedii, rozbudowując ją . |