John C. Hull - John C. Hull

Dla innych osób o imieniu John Hull, zobacz John Hull (ujednoznacznienie) .
John C. Hull
Alma Mater Cranfield University , Anglia (PhD)
Lancaster University , Anglia (MA)
Cambridge University , Anglia (studia licencjackie i magisterskie)
Znany z Hull-Biała modelu
Opcje publikacje związane
Nagrody 1999, Inżynier Finansowy Roku IAFE
Kariera naukowa
Pola Finanse
Inżynieria finansowa
Matematyczne Finanse
Instrumenty pochodne
Zarządzanie ryzykiem
Instytucje University of Toronto , Kanada
York University , Kanada
Cranfield School of Management , Anglia

John C. Hull jest profesorem instrumentów pochodnych i zarządzania ryzykiem w Rotman School of Management na Uniwersytecie w Toronto .

Jest szanowanym badaczem w akademickiej dziedzinie finansów ilościowych (patrz na przykład model Hulla-White'a ) i jest autorem dwóch książek na temat pochodnych instrumentów finansowych, które są szeroko stosowanymi tekstami dla praktyków rynku: „Opcje, kontrakty terminowe i inne instrumenty pochodne” oraz „Podstawy rynków kontraktów terminowych i opcji”. Napisał także „Risk Management and Financial Institutions” oraz „Machine Learning in Business: An Introduction to the World of Data Science”

Studiował matematykę na Uniwersytecie Cambridge ( BA i MA ), a tytuł magistra Badań Operacyjnych z Uniwersytetu Lancaster i Ph.D. w finansach na Uniwersytecie Cranfield . W 1999 roku otrzymał nagrodę Inżyniera Finansowego Roku przyznawaną przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierów Finansowych . Zdobył również wiele nagród za nauczanie, takich jak prestiżowa nagroda Northrop Frye przyznawana przez Uniwersytet Toronto.

Ma synów bliźniaków o imieniu Peter i David oraz żonę o imieniu Michelle.

Wybrane publikacje

  • A Neural Network Approach to Understanding Imlied Volatility Movements” Quantitative Finance, 2020, w przygotowaniu (z Jay Cao i Jacky Chen)
  • Funding Long Shots” Journal of Investment Management, 17, 4, 2019: 1-33 (z Andrew Lo i Rogerem Steinem)
  • Drzewa stóp procentowych: rozszerzenia i aplikacje, Quantitative Finance, 18, 7 (2018): 1199-1209 (z Alanem Whitem)
  • Optimal Delta Hedging dla opcji, Journal of Banking and Finance, 82 (wrzesień 2017): 180-190 (z Alanem Whitem)
  • Uogólniona procedura budowania drzew dla krótkiej stopy i jej zastosowanie do określania funkcji zmienności implikowanej rynku, Quantitative Finance, 15,3 (2015): 443-454 (z Alanem Whitem)
  • Emisje zabezpieczeń i kredytów w wycenie instrumentów pochodnych, Journal of Credit Risk, 10, 3 (2014): 3-28
  • Ryzyko transz tworzonych z hipotek mieszkaniowych; z Alanem Whitem; Dziennik analityków finansowych; Wydanie: 66, 5; 2010; Strony: 54-67
  • Wycena korelacji zależnych derywatów kredytowych za pomocą modelu strukturalnego; z Mirelą Predescu i Alanem Whitem; Dziennik Ryzyka Kredytowego; Wydanie: 6, 3; 2010
  • Pozagiełdowe instrumenty pochodne i centralne rozliczanie: czy wszystkie transakcje mogą być obsługiwane; Johna Hulla; Przegląd stabilności finansowej; Wydanie: lipiec; 2010; Strony: 71-80
  • Ulepszony model domniemanej kopuły i jego zastosowanie do wyceny transz CDO na zamówienie; z Alanem Whitem; Dziennik Zarządzania Inwestycjami; Wydanie: 8, 3; 2010; Strony: 11-31
  • Wycena Kredytowych Instrumentów Pochodnych Zależnych od Korelacji; John Hull, Mirela Predescu i Alan White; Dziennik Ryzyka Kredytowego; Wydanie: 6 (3); 2010; Strony: 99-132
  • Kryzys kredytowy 2007 roku: co poszło nie tak? Czemu? Jakie lekcje można wyciągnąć?; Johna Hulla; Dziennik Ryzyka Kredytowego; Wydanie: 5, 2; 2009; Strony: 3-18
  • Dynamiczne Modele Portfelowego Ryzyka Kredytowego; z Alanem Whitem; Dziennik instrumentów pochodnych; Wydanie: 15, 4; 2008; Strony: 9-28

Bibliografia

  1. ^ „Archiwum wydarzeń IAFE, nagrody” . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2007-05-27 . Źródło 2007-06-21 .
  2. ^ Finnegan, Jim. "IAFE organizuje coroczną kolację z nagrodami" . Aktualności inżynierii finansowej . Źródło 2007-06-21 .
  3. ^ „Uniwersytet w Toronto, Rotman School of Management, Wydział Strona profilu: John C. Hull” . Zarchiwizowane od oryginału w dniu 2016-03-03 . Źródło 2007-06-21 .
  4. ^ Broszura programu Rotman Master of Finance (PDF) . Joseph L. Rotman Szkoła Zarządzania, Uniwersytet w Toronto . Źródło 2007-06-21 .
  5. ^ "Nie można znaleźć strony - Rotman School of Management" .
  6. ^ „404Obsługa” . Rotman.autoronto.ca . Pobrano 2014-02-01 .
  7. ^ "John C. Hull - CST" .

Zewnętrzne linki


Ikona skrótu

Ta biografia kanadyjskiego ekonomisty to kikut . Możesz pomóc Wikipedii, rozwijając ją .