Różnica skończona - Finite difference
Różnic skończonych jest matematycznym ekspresja postaci f ( x + b ) - f ( x + ) . Jeśli skończoną różnicę podzielić przez b − a , otrzymujemy iloraz różnicy . Aproksymacja pochodnych różnicami skończonymi odgrywa kluczową rolę w metodach różnic skończonych do numerycznego rozwiązywania równań różniczkowych , zwłaszcza zagadnień brzegowych .
Niektóre relacje rekurencyjne można zapisać jako równania różnicowe , zastępując notację iteracyjną różnicami skończonymi.
Obecnie termin „różnica skończona” jest często traktowany jako synonim aproksymacji pochodnych różnic skończonych , zwłaszcza w kontekście metod numerycznych . Przybliżenia różnic skończonych są ilorazami różnic skończonych w terminologii zastosowanej powyżej.
Różnice skończone zostały wprowadzone przez Brook Taylora w 1715 i były również badane jako abstrakcyjne samodzielne obiekty matematyczne w pracach George'a Boole'a (1860), LM Milne-Thomsona (1933) i Károly'ego Jordana (1939). Skończone różnice mają swoje początki w jednym z algorytmów Josta Bürgi ( ok. 1592 ) i działają przez innych, w tym Izaaka Newtona . Formalny rachunek różnic skończonych może być postrzegany jako alternatywa dla rachunku nieskończenie małych .
Typy podstawowe
Powszechnie rozważane są trzy podstawowe typy: różnice skończone w przód , wstecz i centralne .
Przodu różnicą , oznaczoną z funkcją F jest określona jako funkcja
W zależności od zastosowania rozstaw h może być zmienny lub stały. Gdy zostanie pominięty, przyjmuje się , że h wynosi 1; to jest,
Tyłu różnicę wykorzystuje wartości w funkcji X i x - h , zamiast na wartościach x + h i x :
Wreszcie, centralna różnica jest dana przez
Związek z pochodnymi
Różnica skończona jest często używana jako przybliżenie pochodnej, zwykle w różniczkowaniu numerycznym .
Pochodną z funkcji F w punkcie x jest określony przez ograniczenie .
Jeśli h ma stałą (niezerową) wartość zamiast zbliżania się do zera, to prawa strona powyższego równania zostanie zapisana
Stąd różnica w przód podzielona przez h przybliża pochodną, gdy h jest małe. Błąd w tym przybliżeniu można wyprowadzić z twierdzenia Taylora . Zakładając, że f jest podwójnie różniczkowalna, mamy
Ta sama formuła obowiązuje dla różnicy wstecznej:
Jednak różnica centralna (zwana także wyśrodkowaną) daje dokładniejsze przybliżenie. Jeśli f jest trzykrotnie różniczkowalna,
Główny problem z metodą różnic centralnych polega jednak na tym, że funkcje oscylacyjne mogą dawać pochodną zerową. Jeśli f ( nh ) = 1 dla n nieparzystych i f ( nh ) = 2 dla n parzystych , wtedy f ′ ( nh ) = 0 , jeśli jest obliczone za pomocą centralnego schematu różnicowego . Jest to szczególnie kłopotliwe, jeśli dziedzina f jest dyskretna. Zobacz także pochodna symetryczna
Autorzy, dla których różnice skończone oznaczają aproksymacje różnic skończonych, definiują różnice w przód/wstecz/centralne jako ilorazy podane w tej sekcji (zamiast posługiwania się definicjami podanymi w poprzednim podrozdziale).
Różnice wyższego rzędu
W analogiczny sposób można otrzymać przybliżenia różnic skończonych do pochodnych wyższego rzędu i operatorów różniczkowych. Na przykład, używając powyższego wzoru na różnicę centralną dla f ′( x + h/2) i f ( x −h/2) i stosując wzór na różnicę centralną dla pochodnej f ′ w x , otrzymujemy przybliżenie różnicy centralnej drugiej pochodnej f :
- Centrala drugiego rzędu
Podobnie możemy zastosować inne formuły różnicujące w sposób rekurencyjny.
- Drugie zamówienie do przodu
- Drugie zamówienie wstecz
Bardziej ogólnie, n- te różnice w przód, w tył i w centrum są podane odpowiednio przez
- Do przodu
lub dla h = 1 ,
- Do tyłu
- Centralny
Te równania wykorzystują współczynniki dwumianowe po znaku sumy pokazanym jako (n
ja) . Każdy rządtrójkąta Pascaladostarcza współczynnik dla każdej wartościi.
Zauważ, że różnica środkowa dla nieparzystego n będzie h pomnożona przez liczby niecałkowite. Jest to często problem, ponieważ sprowadza się do zmiany interwału dyskretyzacji. Problem można rozwiązać biorąc średnią δ n [ f ]( x −h/2) i δ n [ f ]( x +h/2) .
Różnice w przód zastosowane do sekwencji są czasami nazywane dwumianową transformacją sekwencji i mają wiele interesujących właściwości kombinatorycznych. Różnice w przód można oszacować za pomocą całki Nörlunda-Rice'a . Całkowa reprezentacja dla tego typu szeregów jest interesująca, ponieważ całkę często można ocenić za pomocą asymptotycznej ekspansji lub technik siodła ; przeciwnie, szeregi różnic postępujących mogą być niezwykle trudne do oszacowania liczbowego, ponieważ współczynniki dwumianowe szybko rosną dla dużych n .
Związek tych różnic wyższego rzędu z odpowiednimi pochodnymi jest prosty,
Różnice wyższego rzędu można również wykorzystać do skonstruowania lepszych przybliżeń. Jak wspomniano powyżej, różnica pierwszego rzędu przybliża pochodną pierwszego rzędu do terminu rzędu h . Jednak połączenie
przybliża f ′( x ) do czasu rzędu h 2 . Można to udowodnić rozszerzając powyższe wyrażenie w szereg Taylora lub używając rachunku różnic skończonych, wyjaśnionego poniżej.
W razie potrzeby różnicę skończoną można wyśrodkować wokół dowolnego punktu, mieszając różnice w przód, wstecz i centralne.
Jądra o dowolnej wielkości
Za pomocą algebry liniowej można skonstruować przybliżenia różnic skończonych, które wykorzystują dowolną liczbę punktów po lewej stronie i (możliwie różną) liczbę punktów po prawej stronie punktu oceny, dla dowolnej pochodnej rzędu. Wiąże się to z rozwiązaniem układu liniowego takiego, że rozwinięcie Taylora sumy tych punktów wokół punktu oceny najlepiej przybliża rozwinięcie Taylora pożądanej pochodnej. Takie formuły można przedstawić graficznie na siatce sześciokątnej lub w kształcie rombu.
Jest to przydatne do rozróżniania funkcji na siatce, gdzie w miarę zbliżania się do krawędzi siatki należy próbkować coraz mniej punktów po jednej stronie.
Szczegóły są przedstawione w tych uwagach .
Różnic skończonych Współczynniki Kalkulator konstruuje skończonych przybliżeń różnicy niestandardowych (a nawet nie całkowitą) wzorniki przypisano arbitralną szablonu i pożądanej kolejności pochodnych.
Nieruchomości
- Dla wszystkich dodatnich k i n
W równaniach różniczkowych
Ważnym zastosowaniem różnic skończonych jest analiza numeryczna , zwłaszcza w numerycznych równaniach różniczkowych , których celem jest numeryczne rozwiązanie równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych . Pomysł polega na zastąpieniu pochodnych występujących w równaniu różniczkowym różnicami skończonymi, które je przybliżają. Otrzymane metody nazywane są metodami różnic skończonych .
Powszechne zastosowania metody różnic skończonych znajdują się w naukach komputerowych i dyscyplinach inżynierskich, takich jak inżynieria cieplna , mechanika płynów itp.
Seria Newtona
Serii Newton składa się z warunkami przodu różnicy równania Newtona , nazwany Isaaca Newtona ; w istocie jest to formuła interpolacyjna Newtona , po raz pierwszy opublikowana w jego Principia Mathematica w 1687 roku, a mianowicie dyskretny analog ciągłego rozwinięcia Taylora,
która obowiązuje dla dowolnej funkcji wielomianowej f i dla wielu (ale nie wszystkich) funkcji analitycznych (nie zachodzi, gdy f jest typem wykładniczym . Łatwo to zauważyć, ponieważ funkcja sinus znika przy całkowitych wielokrotnościach ; odpowiednia seria Newtona jest identycznie zerowa , ponieważ wszystkie różnice skończone są w tym przypadku równe zeru. Jednak wyraźnie funkcja sinus nie jest równa zero.). Tutaj wyrażenie
jest współczynnikiem dwumianowym , a
jest „ silnią opadającą ” lub „silnią dolną”, podczas gdy iloczyn pusty ( x ) 0 jest zdefiniowany jako 1. W tym konkretnym przypadku założono kroki jednostkowe dla zmian wartości x , h = 1 poniższego uogólnienia.
Zwróć uwagę na formalną zgodność tego wyniku z twierdzeniem Taylora . Historycznie to, podobnie jak tożsamość Chu–Vandermonde ,
(wynikające z tego i odpowiadające twierdzeniu dwumianowemu ) są zawarte w obserwacjach, które dojrzały do systemu rachunku umbralnego .
Aby zilustrować, jak można wykorzystać wzór Newtona w praktyce, rozważmy kilka pierwszych wyrazów podwojenia ciągu Fibonacciego f = 2, 2, 4, ... Można znaleźć wielomian, który odtwarza te wartości, obliczając najpierw tablicę różnic, a następnie podstawienie różnic, które odpowiadają x 0 (podkreślone) do wzoru w następujący sposób,
Dla przypadku niejednorodnych kroków w wartościach x , Newton oblicza podzielone różnice ,
seria produktów,
a wynikowy wielomian jest iloczynem skalarnym ,
- .
W analizie z p liczb -adic , twierdzenie Mahlera stwierdza, że założenie, że f jest wielomianem funkcja może być osłabiony przez całą drogę do założenia, że f jest tylko ciągła.
Twierdzenie Carlsona zapewnia konieczne i wystarczające warunki, aby szereg Newtona był unikalny, jeśli taki istnieje. Jednak seria Newtona generalnie nie istnieje.
Seria Newtona, wraz z serią Stirlinga i serią Selberga , jest szczególnym przypadkiem serii różnic ogólnych , z których wszystkie są zdefiniowane w kategoriach odpowiednio przeskalowanych różnic w przód.
W skróconej i nieco bardziej ogólnej formie i równoodległych węzłach formuła brzmi
Rachunek różnic skończonych
Różnica w przód może być traktowana jako operator , zwany operator różnicy , który odwzorowuje funkcjęfnaΔ h [ f ]. Ten operator wynosi
gdzie T h jest operatorem przesunięcia z krokiem h , zdefiniowanym przez T h [ f ] ( x ) = f ( x + h ) , a I jest operatorem tożsamości .
Skończoną różnicę wyższych rzędów można zdefiniować w sposób rekurencyjny jako Δn
godz≡ Δ h (Δn − 1
godz) . Inną równoważną definicją jest Δn
godz= [ T h − I ] n .
Operator różnicy Δ h jest operatorem liniowym , jako taki spełnia Δ h [ αf + βg ]( x ) = α Δ h [ f ]( x ) + β Δ h [ g ]( x ) .
Również spełnia specjalne zasada Leibniza wskazano powyżej, Æ h ( F ( x ), g ( x )) = (Δ h f ( x )), g ( x + h ) + f ( x ) (Δ H g ( x )) . Podobne stwierdzenia dotyczą różnic wstecznych i centralnych.
Formalne zastosowanie szeregu Taylora względem h daje wzór
gdzie D oznacza continuum operatora pochodnej, odwzorowujący f na jego pochodną f ′ . Rozszerzenie jest ważne, gdy obie strony działają na funkcje analityczne , dla wystarczająco małego h . Zatem T h = e hD i formalnie odwracamy wykładnicze plony
Formuła ta obowiązuje w tym sensie, że oba operatory dają ten sam wynik po zastosowaniu do wielomianu.
Nawet w przypadku funkcji analitycznych szereg po prawej stronie nie gwarantuje zbieżności; może to być seria asymptotyczna . Można go jednak wykorzystać do uzyskania dokładniejszych przybliżeń pochodnej. Na przykład zachowanie pierwszych dwóch wyrazów szeregu daje przybliżenie drugiego rzędu do f ′( x ) wspomniane na końcu sekcji Różnice wyższego rzędu .
Analogiczne formuły dla wstecznych i centralnych operatorów różnicowych to
Rachunek różnic skończonych jest powiązany z rachunkiem umbralnym kombinatoryki. Ta niezwykle systematyczna zgodność wynika z identyczności komutatorów wielkości umbralnych z ich analogami kontinuum ( h → 0 granic),
Duża liczba formalnych zależności różniczkowych standardowego rachunku różniczkowego obejmujących funkcje f ( x ) odwzorowuje w ten sposób systematycznie umbralne analogi różnic skończonych obejmujące f ( xT-1
godz) .
Na przykład, umbralny analog jednomianu x n jest uogólnieniem powyższej silni opadającej ( Pochhammer k-symbol ),
aby
stąd powyższy wzór na interpolację Newtona (przez dopasowanie współczynników w rozwinięciu dowolnej funkcji f ( x ) w takich symbolach) i tak dalej.
Na przykład sinus umbralny to
Podobnie jak w granicy kontinuum, funkcja własna Δ h/h bywa też wykładniczy,
stąd sumy Fouriera funkcji kontinuum są łatwo odwzorowywane wiernie na sumy Fouriera umbralne , tj. przy użyciu tych samych współczynników Fouriera mnożących te wykładniki bazy umbralnej. Ten Umbral wykładniczy wynosi zatem wykładniczej funkcji tworzącej z symboli Pochhammer .
Tak więc, na przykład, delta Diraca odwzorowuje swój odpowiednik umbralny, funkcję sinusa kardynalnego ,
i tak dalej. Równania różnicowe można często rozwiązać za pomocą technik bardzo podobnych do rozwiązywania równań różniczkowych .
Operator odwrotny przedniego operatora różnicowego, a więc całka umbralna, jest operatorem sumy nieoznaczonej lub przeciwróżnicowej.
Zasady rachunku różniczkowego operatorów różnic skończonych
Analogicznie do zasad znajdowania pochodnej mamy:
- Stała reguła : Jeśli c jest stałą , wtedy
Wszystkie powyższe zasady stosują się równie dobrze do każdego operatora różnicowego, w tym ∇ jak do Δ .
- lub
Zobacz referencje.
Uogólnienia
- Uogólnione różnic skończonych jest zazwyczaj zdefiniowany jako
- Uogólnioną różnicę można zobaczyć jako pierścienie wielomianowe R [ T h ] . Prowadzi to do algebr różnicowych.
- Operator różnicy uogólnia na inwersję Möbiusa nad częściowo uporządkowanym zbiorem .
- Jako operator splotu: Poprzez formalizm algebr padania , operatory różnicowe i inne inwersje Möbiusa mogą być reprezentowane przez splot z funkcją na posecie, zwaną funkcją Möbiusa μ ; dla operatora różnicy μ jest sekwencją (1, -1, 0, 0, 0, …) .
Wielowymiarowe różnice skończone
Różnice skończone można rozpatrywać w więcej niż jednej zmiennej. Są one analogiczne do pochodnych cząstkowych w kilku zmiennych.
Niektóre przybliżenia pochodne cząstkowe to:
Alternatywnie, dla aplikacji, w których obliczenie f jest najbardziej kosztownym krokiem, a zarówno pierwsza, jak i druga pochodna muszą być obliczone, bardziej wydajnym wzorem dla ostatniego przypadku jest
ponieważ jedyne wartości do obliczenia, które nie są już potrzebne dla poprzednich czterech równań, to f ( x + h , y + k ) i f ( x − h , y − k ) .
Zobacz też
Bibliografia
- ^ a b c Paul Wilmott; Sama Howisona; Jeff Dewynne (1995). Matematyka pochodnych finansowych: wprowadzenie dla studentów . Wydawnictwo Uniwersytetu Cambridge. P. 137 . Numer ISBN 978-0-521-49789-3.
- ^ B c Peter Olver (2013). Wprowadzenie do równań różniczkowych cząstkowych . Springer Nauka i Media Biznesowe. P. 182. Numer ISBN 978-3-319-02099-0.
- ^ B c M Hanif Chaudhry (2007). Przepływ w otwartym kanale . Skoczek. P. 369. Numer ISBN 978-0-387-68648-6.
- ^ Jordan, op. cit., s. 1 i Milne-Thomson, s. XXXI. Milne-Thomson, Louis Melville (2000): Rachunek różnic skończonych (Chelsea Pub Co, 2000) ISBN 978-0821821077
- ^ Fraser, Duncan C. (1 stycznia 1909). „O graficznym wyznaczaniu formuł interpolacyjnych” . Dziennik Instytutu Aktuariuszy . 43 (2): 235–241. doi : 10.1017/S002026810002494X . Źródło 17 kwietnia 2017 .
- ^ Newton, Izaak (1687). Principia , Księga III, Lemat V, Przypadek 1
- ^ Richtmeyer, D. i Morton, KW, (1967). Difference Methods for Initial Value Problems , wyd. 2, Wiley, New York.
- ^ Boole, George (1872). Traktat o rachunku różnic skończonych , wyd. 2, Macmillan and Company. On-line . Również [edycja Dover 1960]
- ^ Jordan, Karol (1939/1965). „Rachunek różnic skończonych”, Chelsea Publishing. Internetowy: [1]
- ^ Zachos, C. (2008). „Odkształcenia umbralne na dyskretnej czasoprzestrzeni”. International Journal of Modern Physics A . 23 (13): 2005–2014. arXiv : 0710.2306 . Kod Bib : 2008IJMPA..23.2005Z . doi : 10.1142/S0217751X08040548 . S2CID 16797959 .
- ^ Curtright, TL; Zachosa, CK (2013). „Umbral Vademecum” . Granice w fizyce . 1 : 15; arXiv : 1304,0429 . Kod Bibcode : 2013FrP.....1...15C . doi : 10.3389/fphy.2013.00015 . S2CID 14106142 .
- ^ Opłata, H.; Lessman, F. (1992). Równania różnic skończonych . Dover. Numer ISBN 0-486-67260-3.
- ^ Ames, WF (1977). Metody numeryczne równań różniczkowych cząstkowych , Rozdział 1.6. Prasa akademicka, Nowy Jork. ISBN 0-12-056760-1 .
- ^ Hildebrand, FB (1968). Równania i symulacje różnic skończonych , rozdział 2.2, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- ^ Flajolet Filip; Sedgewick, Robert (1995). „Przekształcenia Mellina i asymptotyki: różnice skończone i całki Rice'a” (PDF) . Informatyka teoretyczna . 144 (1–2): 101–124. doi : 10.1016/0304-3975(94)00281-M ..
- Richardson, CH (1954): Wprowadzenie do rachunku różnic skończonych (Van Nostrand (1954) kopia online
- Mickens, RE (1991): Równania różnicowe: teoria i zastosowania (Chapman i Hall / CRC) ISBN 978-0442001360
Zewnętrzne linki
- „Rachunek różnic skończonych” , Encyklopedia Matematyki , EMS Press , 2001 [1994]
- Tabela użytecznych wzorów różnic skończonych wygenerowanych za pomocą Mathematica
- D. Gleich (2005), Rachunek skończony: samouczek rozwiązywania paskudnych sum
- Dyskretna druga pochodna z nierówno rozmieszczonych punktów